檢索結果：共4筆資料 檢索策略： "Wei-Chung Miao".eadvisor (精準) and year="108"
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一般而言，在降息期間或是在金融市場因風險增大時而導致利率走低的情況下，美國公債及黃金商品皆被投資人視為是絕佳的避險工具，因此傾向產生同步上揚的情形。但在2020年新冠肺炎疫情全球擴散的影響下，竟然出…
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本研究以臺灣加權股價指數期貨日內逐筆委託簿資料為樣本，使用向量自我迴歸模型(VAR)，藉由Granger因果檢定、衝擊反應函數、預測誤差變異數分解和共整合檢定等分析工具研究不同觀察頻率下委託單量不平…
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為因應詭譎多變的經濟環境，避免公司因產生逾期放款（Non-performing Loans）而發生呆帳損失，故影響房屋貸款之信用風險因子一直是各家金融業建構信用評分之依據。本研究主要以人（貸款客戶條…
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布雷克-休斯選擇權定價公式在過去的幾十年當中被廣泛的應用; 然而，這模型卻無 法完美地捕捉到真實的金融市場跳躍的狀況。因而莫頓提出了另一種模型來證明選擇 權和衍生品市場中確實存在“波動度微笑”。為了…